Исследователи утверждают, что Twitter причастен к краху банка Кремниевой долины

Банковские кризисы могут иметь серьезные последствия для экономики и общества. Одним из факторов, способствующих возникновению банковских кризисов, является бегство клиентов из банков, когда депозиторы массово снимают свои деньги из-за страха потерять их. Например, Twitter усилил риск бегства клиентов на примере краха Банка Силиконовой долины, сообщил the Conversation 2 мая 2023 года.

Об исследовании

Исследователи использовали данные о твитах, упоминающих американские банки, и проанализировали их с помощью различных методов. Они обнаружили, что банки с большим количеством твитов и уязвимыми балансами сильнее теряли в стоимости акций в период краха Банка Силиконовой долины.

Название: «Социальные сети как катализатор массового изъятия вкладов».

Авторы: Дж. Энтони Куксон, Корбин Фокс, Хавьер Хиль-Базо, Хуан Фелипе Имбет и Кристоф Шиллер. Они работают в университетах Колорадо и Аризоны.

Цель: продемонстрировать, как социальные сети, в частности Twitter, могут способствовать бегству клиентов из банков и дестабилизации банковской системы.

Методика исследования

Ученые использовали следующую методику исследования:

• Сбор данных о твитах, упоминающих американские банки, по их тикерам на бирже или по их полным названиям, за период с января по Март 2023 года.
• Группировка банков по количеству твитов о них и по их уязвимости к потенциальному бегству клиентов.
• Проведение регрессионного анализа, чтобы изучить связь между количеством твитов и потерями на рынке акций банков в период краха Банка Кремниевой долины.
• Проведение текстового анализа, чтобы определить тональность твитов и ключевые слова, связанные с заражением.
• Классификация авторов твитов на инвесторов и членов Стартап-сообщества Twitter (которые скорее всего являются депозиторами).
• Проведение событийного анализа, чтобы измерить влияние отдельных твитов на цены акций банков в режиме реального времени.
• Использование данных о торгах акциями банков с частотой в одну минуту.

Выводы и рекомендации

Ученые сделали следующие выводы:

• Социальные сети могут усиливать риск бегства клиентов из банков, особенно для банков с уязвимыми балансами.
• Твиты инвесторов о банке могут снижать его стоимость на рынке акций и способствовать панике среди депозиторов.
• Твиты с негативной тональностью и ключевыми словами, связанными с заражением, могут вызывать немедленные потери для банка.
• Депозиторы могут использовать Twitter для общения в режиме реального времени во время банковского кризиса.

Ученые не дали конкретных рекомендаций, но они обсудили некоторые возможные пути для предотвращения банковских кризисов, связанных с социальными сетями. Они предложили следующие идеи:

• Увеличить лимит страхования депозитов или ввести дифференцированные ставки по страхованию в зависимости от уязвимости банков.
• Регулировать или ограничивать распространение информации о банках в социальных сетях, например, запрещать твиты с тикерами банков или вводить задержку в публикации твитов.
• Повысить прозрачность и качество информации о банках, чтобы снизить неопределенность и дезинформацию среди депозиторов.